PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFMBX показывает доходность -1.08%, а ABALX немного ниже – -1.12%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AFMBX и ABALX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.43

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

10.15

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ABALX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и ABALX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ABALX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-40.20%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.33%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.76%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.86%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ABALX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.87% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.89%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.96%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.22%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.45%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.63%

+0.55%