PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFLG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AFLG tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.64%/yr vs 10.26%/yr for QWLD. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

AFLG

1 день
-0.46%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
12.49%
С начала года
15.37%
1 год
23.41%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.17%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFLG

First Trust Active Factor Large Cap ETF
$3.21M$3.12M$2.75M

QWLD

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам AFLG и QWLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		15.37%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%3.56%

Correlation

The correlation between AFLG and QWLD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between AFLG and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и QWLD

Секторы
AFLG
QWLD

Технологии

38.3%
24.9%

Финансовые услуги

9.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.5%

Промышленность

8.8%
10.9%

Здравоохранение

6.9%
13.2%

Энергетика

4.3%
3.4%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.1%

Сырьевые материалы

3.2%
2.5%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Технологии

AFLG
38.3%
QWLD
24.9%

Финансовые услуги

AFLG
9.9%
QWLD
16.5%

Потребительский циклический сектор

AFLG
9.9%
QWLD
6.3%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.1%
QWLD
9.5%

Промышленность

AFLG
8.8%
QWLD
10.9%

Здравоохранение

AFLG
6.9%
QWLD
13.2%

Энергетика

AFLG
4.3%
QWLD
3.4%

Коммунальные услуги

AFLG
3.8%
QWLD
3.8%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.3%
QWLD
8.1%

Сырьевые материалы

AFLG
3.2%
QWLD
2.5%

Недвижимость

AFLG
2.5%
QWLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с PALCAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

AFLG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFLG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.10

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.98

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.66

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.63

+0.72

AFLG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и QWLD

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-31.89%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.66%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-12.40%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-22.84%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.10%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.66%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и QWLD

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.60%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.76%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

9.70%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.52%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

15.13%

+3.93%

Сравнение комиссий AFLG и QWLD

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и QWLD

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.69%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and QWLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (3.22%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.64% vs 10.26% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.64% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.69% for AFLG.

AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор