PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFLG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с PBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AFLG tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.64%/yr vs 12.79%/yr for PBUS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 13.36%.

AFLG

1 день
-0.46%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
12.49%
С начала года
15.37%
1 год
23.41%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.17%

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFLG

First Trust Active Factor Large Cap ETF
$3.21M$3.12M$2.75M

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

Сравнение доходности по годам AFLG и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		15.37%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%4.19%

Correlation

The correlation between AFLG and PBUS is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between AFLG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и PBUS

Секторы
AFLG
PBUS

Технологии

38.3%
37.9%

Финансовые услуги

9.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.8%

Промышленность

8.8%
9.0%

Здравоохранение

6.9%
9.1%

Энергетика

4.3%
3.1%

Коммунальные услуги

3.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Технологии

AFLG
38.3%
PBUS
37.9%

Финансовые услуги

AFLG
9.9%
PBUS
11.4%

Потребительский циклический сектор

AFLG
9.9%
PBUS
9.6%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.1%
PBUS
9.8%

Промышленность

AFLG
8.8%
PBUS
9.0%

Здравоохранение

AFLG
6.9%
PBUS
9.1%

Энергетика

AFLG
4.3%
PBUS
3.1%

Коммунальные услуги

AFLG
3.8%
PBUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.3%
PBUS
4.5%

Сырьевые материалы

AFLG
3.2%
PBUS
1.7%

Недвижимость

AFLG
2.5%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с PALCAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с SPYAFLG с JTEK
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

AFLG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFLG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.81

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.50

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.62

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.00

+1.34

AFLG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и PBUS

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.15%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.02%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-19.07%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.40%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.25%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.06%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и PBUS

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 3.22%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.14%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.45%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.06%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.19%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.26%

-0.20%

Сравнение комиссий AFLG и PBUS

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и PBUS

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.69%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AFLG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (4.14%) compared to AFLG (3.22%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.79% vs 12.64% for AFLG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.79% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.69% for AFLG.

AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.04% for PBUS.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор