PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

AFLG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и GQGU

2026 (YTD)2025
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%7.65%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий AFLG и GQGU

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

AFLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.02

-0.38

Корреляция

Корреляция между AFLG и GQGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и GQGU

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и GQGU

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-6.65%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.24%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.21%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

9.66%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

9.66%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

9.66%

+9.70%