PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с FTCS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.26%/yr vs 5.68%/yr for FTCS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.43%.

AFLG

1 день
0.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
20.76%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.41%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.68%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		9.65%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.58%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.43%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%3.26%

Correlation

The correlation between AFLG and FTCS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between AFLG and FTCS has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFLG и FTCS

Секторы
AFLG
FTCS

Технологии

38.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
2.3%

Финансовые услуги

9.4%
20.0%

Промышленность

8.3%
19.6%

Здравоохранение

6.4%
18.5%

Энергетика

4.4%
2.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.2%

Недвижимость

2.7%

-

Технологии

AFLG
38.8%
FTCS
13.6%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
FTCS
7.7%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.7%
FTCS
2.3%

Финансовые услуги

AFLG
9.4%
FTCS
20.0%

Промышленность

AFLG
8.3%
FTCS
19.6%

Здравоохранение

AFLG
6.4%
FTCS
18.5%

Энергетика

AFLG
4.4%
FTCS
2.1%

Коммунальные услуги

AFLG
3.6%
FTCS

-

Сырьевые материалы

AFLG
3.4%
FTCS
2.1%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.2%
FTCS
14.2%

Недвижимость

AFLG
2.7%
FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD

Доходность на риск

AFLG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.55

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.88

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.70

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

1.60

+9.58

AFLG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FTCS

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-53.64%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.74%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-12.62%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-20.93%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.63%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.92%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FTCS

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.00%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.25%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

9.90%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.13%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

15.53%

+3.64%

Сравнение комиссий AFLG и FTCS

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FTCS

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FTCS в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.88%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.39%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and FTCS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (4.12%) compared to FTCS (3.00%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.26% vs 5.68% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.26% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

FTCS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.88% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.53% for FTCS.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор