PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFL с ALLY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AFL (Aflac Incorporated) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFL in Insurance - Life, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, AFL returned 15.51%/yr vs 12.53%/yr for ALLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFL и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 15.51% против 12.53% соответственно.

AFL

1 день
0.32%
1 месяц
2.75%
С начала года
5.95%
6 месяцев
8.15%
1 год
15.19%
3 года*
21.37%
5 лет*
18.18%
10 лет*
15.51%

ALLY

1 день
2.29%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
3.82%
1 год
21.99%
3 года*
19.61%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFL и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		5.95%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
ALLY
Ally Financial Inc.		-2.94%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between AFL and ALLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between AFL and ALLY has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$59.51B

ALLY:

$13.58B

EPS

AFL:

$8.76

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

AFL:

13.20

ALLY:

9.73

Коэффициент P/S

AFL:

3.36

ALLY:

0.87

Коэффициент P/B

AFL:

2.65

ALLY:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$18.22B

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$8.70B

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$6.67B

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

AFL vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.75

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.22

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

2.37

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLY равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AFL и ALLY

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-66.24%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-23.04%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-31.60%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-58.08%

+38.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-66.24%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-8.97%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-20.36%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

9.29%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ALLY

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 5.80%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.34%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

22.07%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

29.53%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

38.53%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

39.59%

-13.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ALLY

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ALLY в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.06%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
ALLY
Ally Financial Inc.		2.77%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
4.32B
3.89B
(AFL) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFL и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aflac Incorporated и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.5%
49.0%
Активы портфеля
AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

AFL and ALLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.34%) compared to AFL (5.80%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs ALLY's -66.24%.

AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFL и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор