PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AFL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AFL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		-0.04%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.24% соответственно.

AFL

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.38%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.75%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.92

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.41

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.41

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.61

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между AFL и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AFL и ^GSPC

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AFL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-56.78%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.14%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-25.43%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-33.92%

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.78%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-10.75%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.60%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ^GSPC

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 4.26%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.37%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.55%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

18.33%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.90%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

18.05%

+7.65%