PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AFL с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFL (Aflac Incorporated) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

AFL

1 день
2.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.34%
1 год
18.15%
3 года*
23.06%
5 лет*
18.18%
10 лет*
15.71%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFL и ^GSPC

2026 (YTD)2025
AFL
Aflac Incorporated		8.36%7.49%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between AFL and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

AFL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFL^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.91

-1.43

Просадки

Сравнение просадок AFL и ^GSPC

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-9.10%

-73.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-1.13%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

12.19%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

12.19%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

12.19%

+13.55%

Часто задаваемые вопросы

AFL and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFL и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор