Сравнение AFIF с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
AFIF и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.13%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и SPAB
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Доходность на риск
AFIF vs. SPAB — Ранг доходности на риск
AFIF
SPAB
Сравнение AFIF c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.47 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.82 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 5.08 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и SPAB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и SPAB
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SPAB в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и SPAB
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -18.56% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.52% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -17.96% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.43% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.09% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.90% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и SPAB
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.58% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.51% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.29% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 5.91% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.54% | +0.78% |