Сравнение AFIF с JPIE
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AFIF returned 7.37%/yr vs 6.43%/yr for JPIE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.41%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFIF показывает доходность 1.38%, а JPIE немного выше – 1.43%.
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.38% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.54% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.43% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Correlation
The correlation between AFIF and JPIE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between AFIF and JPIE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. JPIE — Ранг доходности на риск
AFIF
JPIE
Сравнение AFIF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 5.16 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 25.53 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.73 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и JPIE
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -9.96% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.15% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -2.40% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.10% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.23% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и JPIE
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.61% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.28% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 1.59% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.52% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.52% | +2.75% |
Сравнение комиссий AFIF и JPIE
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и JPIE
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and JPIE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIF has higher volatility (0.61%) compared to JPIE (0.60%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, AFIF leads with 7.37% vs 6.43% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AFIF has performed better with a 7.37% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 3.58% for AFIF.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.41% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор