PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

AFIF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		0.20%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.54%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

AFIF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.09%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий AFIF и JPIE

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

AFIF vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.74

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.66

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.41

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

18.78

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.74

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.95

-0.54

Корреляция

Корреляция между AFIF и JPIE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и JPIE

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.68%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и JPIE

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-9.96%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.72%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.53%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.17%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и JPIE

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.87%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

1.09%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

2.11%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

3.57%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.57%

+2.75%