PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFIF с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFIF и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFIF показывает доходность 1.38%, а JPIE немного выше – 1.43%.


AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*

JPIE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.90%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.54%
JPIE
JPMorgan Income ETF
1.43%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between AFIF and JPIE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.27

The correlation between AFIF and JPIE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anfield Universal Fixed Income ETF

JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

AFIF vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFIFJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.84

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.16

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

25.53

-11.37

AFIF vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFIFJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.73

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.98

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AFIF и JPIE

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и JPIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFIFJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-9.96%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.15%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-2.40%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.13%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.10%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и JPIE

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.61% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFIFJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.60%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.28%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

1.59%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

3.52%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

3.52%

+2.75%

Сравнение комиссий AFIF и JPIE

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и JPIE

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JPIE в 5.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AFIF and JPIE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFIF has higher volatility (0.61%) compared to JPIE (0.60%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, AFIF leads with 7.37% vs 6.43% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFIF has performed better with a 7.37% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 3.58% for AFIF.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.41% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор