Сравнение AFIF с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
AFIF и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GTO с доходностью -0.10%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и GTO
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
AFIF vs. GTO — Ранг доходности на риск
AFIF
GTO
Сравнение AFIF c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.68 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 5.09 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.03 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и GTO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и GTO
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и GTO
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -20.61% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.94% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -20.61% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.39% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.85% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и GTO
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.58% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.32% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.04% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 5.69% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.57% | +0.75% |