PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIF с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFIF returned 3.54%/yr vs 0.07%/yr for GTO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности AFIF и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.68%.

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и GTO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%0.03%

Correlation

The correlation between AFIF and GTO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.43

The correlation between AFIF and GTO shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFIF и GTO

Секторы
AFIF
GTO

Энергетика

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Финансовые услуги

-

13.5%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

AFIF
100.0%
GTO
2.3%

Сырьевые материалы

AFIF

-

GTO
2.3%

Коммуникационные услуги

AFIF

-

GTO
10.8%

Потребительский циклический сектор

AFIF

-

GTO
12.5%

Потребительский защитный сектор

AFIF

-

GTO
7.0%

Финансовые услуги

AFIF

-

GTO
13.5%

Здравоохранение

AFIF

-

GTO
13.6%

Промышленность

AFIF

-

GTO
8.8%

Недвижимость

AFIF

-

GTO
2.4%

Технологии

AFIF

-

GTO
24.2%

Коммунальные услуги

AFIF

-

GTO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с LSSTAFIF с BGRN
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

AFIF vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.88

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.36

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

7.50

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AFIF и GTO

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-20.61%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.73%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-5.98%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-20.61%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.62%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.80%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.86%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и GTO

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.19%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.50%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

3.43%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

5.68%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.58%

+0.69%

Сравнение комиссий AFIF и GTO

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и GTO

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Часто задаваемые вопросы

AFIF and GTO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.19%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs GTO's -20.61%.

On 5-year performance, AFIF leads with 3.54% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFIF has performed better with a 3.54% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.58% for AFIF.

AFIF is categorized as Multisector Bonds, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.35% for GTO.

AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор