Сравнение AFIF с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
AFIF и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.20% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
AFIF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и FIBR
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
AFIF vs. FIBR — Ранг доходности на риск
AFIF
FIBR
Сравнение AFIF c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.66 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.28 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 9.21 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и FIBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и FIBR
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.68% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и FIBR
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -18.47% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.84% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -18.47% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.91% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.30% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.70% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и FIBR
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.32%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.91% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.96% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.87% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.59% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.93% | +1.39% |