Сравнение AFIF с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
AFIF и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.68%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и DIAL
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
AFIF vs. DIAL — Ранг доходности на риск
AFIF
DIAL
Сравнение AFIF c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.92 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.30 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и DIAL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и DIAL
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DIAL в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и DIAL
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -22.19% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.34% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -22.19% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.42% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -5.63% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.77% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и DIAL
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.07% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.76% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.48% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 7.00% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.07% | -0.75% |