PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFIF с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFIF и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и DIAL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.68%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.68%.


AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*

DIAL

1 день
0.70%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.22%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anfield Universal Fixed Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий AFIF и DIAL

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.


Доходность на риск

AFIF vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFIFDIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.02

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.92

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

8.30

+3.14

AFIF vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFIFDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между AFIF и DIAL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и DIAL

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DIAL в 4.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.97%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и DIAL

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и DIAL.


Загрузка...

Показатели просадок


AFIFDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-22.19%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-3.34%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-22.19%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.42%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.63%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.77%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и DIAL

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFIFDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.07%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.76%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.48%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

7.00%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

7.07%

-0.75%