Сравнение AFIF с BOXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).
AFIF и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и BOXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | -0.00% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BOXA с доходностью -0.12%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и BOXA
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.
Доходность на риск
AFIF vs. BOXA — Ранг доходности на риск
AFIF
BOXA
Сравнение AFIF c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.75 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.06 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.13 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 3.61 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и BOXA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и BOXA
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и BOXA
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и BOXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -2.87% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.87% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.98% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.59% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.90% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и BOXA
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.55% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.42% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.15% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.18% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.18% | +2.14% |