Сравнение AFIF с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
AFIF и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.20% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
AFIF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и AGZD
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
AFIF vs. AGZD — Ранг доходности на риск
AFIF
AGZD
Сравнение AFIF c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.58 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.36 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.31 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 14.52 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и AGZD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и AGZD
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.68% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и AGZD
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -8.46% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.14% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -2.23% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.17% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.78% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.34% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и AGZD
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.74% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.06% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.47% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.56% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 3.79% | +2.53% |