PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIF с AESR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFIF returned 3.54%/yr vs 15.28%/yr for AESR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности AFIF и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 20.98%.

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%-0.51%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Correlation

The correlation between AFIF and AESR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.12

Over the past year, AFIF and AESR have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AFIF и AESR

Секторы
AFIF
AESR

Энергетика

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

7.0%

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

AFIF
100.0%
AESR
2.1%

Сырьевые материалы

AFIF

-

AESR
2.7%

Коммуникационные услуги

AFIF

-

AESR
26.0%

Потребительский циклический сектор

AFIF

-

AESR
12.8%

Потребительский защитный сектор

AFIF

-

AESR
2.4%

Финансовые услуги

AFIF

-

AESR
7.0%

Здравоохранение

AFIF

-

AESR
2.0%

Промышленность

AFIF

-

AESR
10.6%

Недвижимость

AFIF

-

AESR
0.3%

Технологии

AFIF

-

AESR
33.8%

Коммунальные услуги

AFIF

-

AESR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с LSSTAFIF с BNDAFIF с BGRN
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO

Доходность на риск

AFIF vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.40

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.20

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.01

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

16.87

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AESR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFAESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AFIF и AESR

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-31.06%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-9.82%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-19.85%

+18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-25.04%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.05%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.02%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.33%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и AESR

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 0.61%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.52%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.73%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

16.39%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.83%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

20.44%

-14.17%

Сравнение комиссий AFIF и AESR

AFIF берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и AESR

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности AESR в 19.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%

Часто задаваемые вопросы

AFIF and AESR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (5.52%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.28% vs 3.54% for AFIF. On fees, AFIF is cheaper at 1.08% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.28% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFIF is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 3.58% for AFIF.

AFIF is categorized as Multisector Bonds, while AESR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 1.46% for AESR.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор