Сравнение AFDVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 1.52% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.96% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.41%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и HWSAX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
AFDVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
AFDVX
HWSAX
Сравнение AFDVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.34 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и HWSAX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.85% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и HWSAX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -72.14% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -16.44% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.98% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -53.82% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.09% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -11.03% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.43% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и HWSAX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.45% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.99% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 23.99% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.71% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.65% | -2.10% |