Сравнение AFBIX с SMPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 47.91% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- -4.39%
SMPIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 28.22%
- С начала года
- 80.61%
- 6 месяцев
- 78.76%
- 1 год
- 179.15%
- 3 года*
- 89.40%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 47.91%
Сравнение доходности по годам AFBIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.76% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 80.61% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between AFBIX and SMPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.48 |
The correlation between AFBIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.42 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
SMPIX
Сравнение AFBIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 8.10 | -9.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 24.45 | -25.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 3.96 | -4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.20 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.09 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и SMPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.03% | -94.09% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -22.72% | +18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -94.09% | +76.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -94.09% | +72.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -94.09% | +57.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -70.61% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.79% | -57.56% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 7.51% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и SMPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 15.54% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 35.43% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 46.65% | -42.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 332.56% | -325.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 237.14% | -229.23% |
Сравнение комиссий AFBIX и SMPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и SMPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 7.21% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and SMPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs SMPIX's -94.09%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор