PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с SMPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 19.49%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 62.65%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 19.49% соответственно.

AFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-3.48%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
-4.39%

SMPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
62.65%
6 месяцев
59.38%
1 год
124.57%
3 года*
-9.40%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.98%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		62.65%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between AFBIX and SMPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.48

The correlation between AFBIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.42 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с RYJUXAFBIX с BIPIXAFBIX с ENPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

AFBIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFBIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.60

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.81

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.90

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

16.93

-18.45

AFBIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и SMPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.07%

-94.52%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-22.72%

+19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-94.52%

+76.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-94.52%

+73.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

-94.52%

+58.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

-75.45%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-57.65%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

7.91%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и SMPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

25.82%

-24.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

40.94%

-37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

51.83%

-47.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

71.59%

-64.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

59.65%

-51.74%

Сравнение комиссий AFBIX и SMPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и SMPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.00%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and SMPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.82%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор