PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 47.91% соответственно.


AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и SMPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between AFBIX and SMPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.48

The correlation between AFBIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.42 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Доходность на риск

AFBIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFBIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.10

-9.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

24.45

-25.81

AFBIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFBIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

3.96

-4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.09

-1.03

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и SMPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и SMPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFBIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-94.09%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-22.72%

+18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-94.09%

+76.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-94.09%

+72.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-94.09%

+57.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-70.61%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.79%

-57.56%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.51%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и SMPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFBIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

15.54%

-14.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

35.43%

-32.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

46.65%

-42.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

332.56%

-325.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

237.14%

-229.23%

Сравнение комиссий AFBIX и SMPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и SMPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы


AFBIX and SMPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор