Сравнение AFBIX с DXQLX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 34.46%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -4.39% против 34.46% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- -4.39%
DXQLX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 34.46%
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 24.05% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Correlation
The correlation between AFBIX and DXQLX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | -0.56 |
The correlation between AFBIX and DXQLX shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXQLX
Сравнение AFBIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.36 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 8.36 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXQLX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -96.04% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -21.88% | +18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -37.99% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -60.79% | +39.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.02% | -87.23% | +51.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -8.36% | -73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -51.46% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 6.17% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXQLX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 16.16% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 25.53% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 31.60% | -27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 42.61% | -35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 138.81% | -130.90% |
Сравнение комиссий AFBIX и DXQLX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXQLX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 11.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and DXQLX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXQLX has higher volatility (16.16%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs DXQLX's -96.04%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор