Сравнение AFBIX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 1.97% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -4.29% против 29.62% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- -4.29%
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и DXQLX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXQLX
Сравнение AFBIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.90 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.56 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.64 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.76 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.90 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.01 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и DXQLX составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXQLX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXQLX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -97.24% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -22.05% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -60.79% | +39.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -87.23% | +49.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -16.89% | -64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -66.35% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 6.29% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXQLX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.99%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 11.85% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 22.83% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 40.60% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 42.31% | -35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 316.45% | -308.53% |