PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с DXQLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 35.30%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -4.39% против 35.30% соответственно.

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%

DXQLX

1 день
-0.50%
1 месяц
15.53%
С начала года
34.68%
6 месяцев
31.37%
1 год
70.25%
3 года*
44.58%
5 лет*
22.92%
10 лет*
35.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		34.68%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between AFBIX and DXQLX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

-0.56

The correlation between AFBIX and DXQLX shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с DXKSXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

AFBIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.55

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.09

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.26

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.94

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.55

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.11

-1.06

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и DXQLX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-96.04%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-21.88%

+17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-37.99%

+20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-60.79%

+39.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-87.23%

+50.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-0.50%

-81.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.79%

-51.60%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.97%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и DXQLX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.60%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

21.23%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

28.07%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

42.13%

-34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

138.62%

-130.71%

Сравнение комиссий AFBIX и DXQLX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и DXQLX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.99%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and DXQLX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.60%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор