Сравнение AFBIX с DXQLX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 33.97%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -4.14% против 33.97% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
DXQLX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 25.88%
- 1 год
- 46.04%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 33.97%
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 25.88% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -7.68% | 68.61% |
Correlation
The correlation between AFBIX and DXQLX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | -0.57 |
The correlation between AFBIX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXQLX
Сравнение AFBIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 2.13 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 7.27 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXQLX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -92.39% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -21.88% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -37.99% | +20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -60.79% | +39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -60.79% | +26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -7.00% | -75.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -25.98% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 6.38% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXQLX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 14.02% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 27.01% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 32.70% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 42.78% | -35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 44.62% | -36.73% |
Сравнение комиссий AFBIX и DXQLX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXQLX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 11.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and DXQLX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXQLX has higher volatility (14.02%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs DXQLX's -92.39%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор