PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 25.88%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -4.14% против 33.97% соответственно.


AFBIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.66%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
-4.14%

DXQLX

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
23.55%
С начала года
25.88%
1 год
46.04%
3 года*
36.25%
5 лет*
18.33%
10 лет*
33.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и DXQLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
-1.42%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
25.88%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-7.68%68.61%

Correlation

The correlation between AFBIX and DXQLX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

-0.57

The correlation between AFBIX and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

AFBIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AFBIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.05

2.13

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

7.27

-9.05

AFBIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и DXQLX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXQLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFBIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-92.39%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-21.88%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-37.99%

+20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-60.79%

+39.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-60.79%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-7.00%

-75.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-25.98%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.38%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и DXQLX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFBIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

14.02%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

27.01%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

32.70%

-28.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

42.78%

-35.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

44.62%

-36.73%

Сравнение комиссий AFBIX и DXQLX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и DXQLX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
11.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Часто задаваемые вопросы


AFBIX and DXQLX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (14.02%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs DXQLX's -92.39%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор