PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с DXKLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs -3.17%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -4.39% против -3.17% соответственно.

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%

DXKLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-0.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
-3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.66%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between AFBIX and DXKLX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between AFBIX and DXKLX has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.50, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с scybDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Доходность на риск

AFBIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.11

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.22

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.11

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.32

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.11

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

-0.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.16

-1.11

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и DXKLX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-47.64%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-8.26%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-15.17%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-42.57%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-47.64%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-42.20%

-39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.79%

-15.02%

-42.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и DXKLX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.70%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

5.86%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

8.36%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

14.03%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

12.45%

-4.54%

Сравнение комиссий AFBIX и DXKLX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и DXKLX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and DXKLX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.70%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs DXKLX's -47.64%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор