Сравнение AFBIX с DXKLX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs -3.41%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -4.14% против -3.41% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
DXKLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.41%
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.36% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between AFBIX and DXKLX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between AFBIX and DXKLX has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.52, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXKLX
Сравнение AFBIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 0.03 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 0.07 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXKLX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -47.64% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.26% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -14.57% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -42.57% | +20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -47.64% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -42.62% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -15.16% | -42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.59% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXKLX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.62% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 6.36% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 8.27% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 14.00% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.40% | -4.51% |
Сравнение комиссий AFBIX и DXKLX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXKLX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and DXKLX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKLX has higher volatility (2.62%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs DXKLX's -47.64%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор