Сравнение AFBIX с DXKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -1.84% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -4.39% против -2.85% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
DXKLX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и DXKLX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXKLX
Сравнение AFBIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.06 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.16 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.18 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.40 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | -0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и DXKLX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXKLX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.74% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXKLX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -47.64% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -6.32% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -42.57% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -47.64% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -41.11% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -14.80% | -42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.82% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXKLX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.38% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.61% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 9.36% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 14.02% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.47% | -4.55% |