PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, AFBIX returned -4.47%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-1.40%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between AFBIX and BTCFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.33

The correlation between AFBIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

AFBIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.95

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-1.35

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.83

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.42

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.02

-0.97

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и BTCFX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-77.89%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-50.35%

+45.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-50.35%

+32.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-49.51%

-32.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.79%

-35.95%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

29.34%

-26.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и BTCFX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

9.53%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

34.56%

-31.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

43.97%

-40.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

55.41%

-48.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

55.41%

-47.50%

Сравнение комиссий AFBIX и BTCFX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и BTCFX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and BTCFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор