Сравнение AFAVX с GENIX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 7.48%/yr vs 14.24%/yr for GENIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 14.24% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
GENIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам AFAVX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 10.84% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between AFAVX and GENIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and GENIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
AFAVX
GENIX
Сравнение AFAVX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.64 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 14.93 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и GENIX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -39.35% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -6.44% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -19.20% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -20.74% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -39.35% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -3.21% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.63% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 1.56% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и GENIX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 4.33%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.76% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.73% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 12.51% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.25% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.53% | +0.68% |
Сравнение комиссий AFAVX и GENIX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и GENIX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.87% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and GENIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENIX has higher volatility (4.76%) compared to AFAVX (4.33%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор