PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00171A6055

CUSIP

00171A605

Эмитент

AMG

Дата выпуска

3 нояб. 2015 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFAVX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFAVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Focused Absolute Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.95%
13.90%
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AMG River Road Focused Absolute Value Fund показал доход в 23.98% с начала года и 29.75% за последние 12 месяцев.


AFAVX

С начала года

23.98%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

16.95%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

4.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.64%3.46%5.05%-5.30%-0.07%0.97%4.89%3.46%2.66%-2.13%7.94%23.98%
20235.21%-4.06%-0.17%1.02%-5.04%9.11%3.97%-2.10%-3.50%-3.05%6.47%5.23%12.52%
2022-3.97%-2.51%0.30%-8.54%2.31%-9.93%7.71%-3.16%-9.36%9.10%6.34%-3.47%-16.20%
2021-2.59%3.60%5.66%5.50%1.62%-0.13%0.53%1.33%-5.96%0.84%-1.93%-0.33%7.79%
2020-3.53%-10.27%-19.34%8.60%3.96%0.48%4.74%4.89%-2.67%-1.42%13.13%4.99%-0.85%
201910.70%4.30%-0.17%4.21%-6.19%7.04%1.31%-2.92%2.51%3.67%4.09%2.65%34.70%
20186.36%-6.15%-0.09%-0.18%1.15%2.98%3.49%2.14%0.40%-3.85%2.00%-10.90%-3.81%
20172.08%1.60%-0.87%2.55%-0.60%1.64%3.48%-1.56%1.58%-2.13%1.59%1.25%10.96%
2016-4.25%1.67%9.50%1.10%-0.00%-0.89%5.97%4.13%-1.80%-0.09%8.46%0.62%26.18%
2015-3.68%-2.89%-6.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFAVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFAVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFAVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.402.77
Коэффициент Сортино AFAVX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.623.66
Коэффициент Омега AFAVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.51
Коэффициент Кальмара AFAVX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.853.99
Коэффициент Мартина AFAVX, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.4517.73
AFAVX
^GSPC

AMG River Road Focused Absolute Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.40
2.77
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG River Road Focused Absolute Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.1520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.17$0.17$0.05$0.05$0.08$0.04$0.09$0.08$0.10

Дивидендный доход

1.04%1.29%0.40%0.38%0.59%0.29%0.85%0.67%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Focused Absolute Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44%
0
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG River Road Focused Absolute Value Fund показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка AMG River Road Focused Absolute Value Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.83%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.266
-30.83%12 авг. 2021 г.28730 сент. 2022 г.49116 сент. 2024 г.778
-17.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.109
-14.41%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110
-9.59%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG River Road Focused Absolute Value Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
2.22%
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab