PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00171A6055
CUSIP00171A605
ЭмитентAMG
Дата выпуска3 нояб. 2015 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFAVX составляет 0.82%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFAVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG River Road Focused Absolute Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Focused Absolute Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.04%
15.17%
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMG River Road Focused Absolute Value Fund показал доход в 5.70% с начала года и 16.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.70%13.65%
1 месяц-1.17%3.82%
6 месяцев5.05%15.17%
1 год16.45%24.08%
5 лет (среднегодовая)4.17%13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.64%3.46%5.05%-5.30%-0.07%5.70%
20235.21%-4.06%-0.17%1.02%-5.04%9.11%3.97%-2.10%-3.50%-3.05%6.47%5.23%12.52%
2022-3.97%-2.51%0.30%-8.54%2.31%-9.93%7.71%-3.16%-9.36%9.10%6.34%-3.47%-16.20%
2021-2.59%3.60%5.66%5.50%1.62%-0.13%0.53%1.33%-5.96%0.84%-1.93%-0.33%7.79%
2020-3.53%-10.27%-19.34%8.60%3.96%0.48%4.74%4.89%-2.67%-1.42%13.13%4.99%-0.85%
201910.70%4.30%-0.17%4.21%-6.19%7.04%1.31%-2.92%2.51%3.67%4.09%2.65%34.70%
20186.36%-6.15%-0.09%-0.18%1.15%2.98%3.49%2.14%0.40%-3.85%2.00%-10.90%-3.81%
20172.08%1.60%-0.87%2.55%-0.60%1.64%3.48%-1.56%1.58%-2.13%1.59%1.25%10.96%
2016-4.25%1.67%9.50%1.10%-0.00%-0.89%5.97%4.13%-1.80%-0.09%8.46%0.62%26.18%
2015-3.68%-2.89%-6.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFAVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFAVX, с текущим значением в 5858
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFAVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFAVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFAVX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFAVX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFAVX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFAVX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

AMG River Road Focused Absolute Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.46
2.20
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG River Road Focused Absolute Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.36$0.36$0.12$0.05$0.08$0.27$0.79$0.95$0.83

Дивидендный доход

2.64%2.79%1.01%0.39%0.58%2.00%7.83%8.37%7.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Focused Absolute Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2016$0.83$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-7.87%
0
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG River Road Focused Absolute Value Fund показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка AMG River Road Focused Absolute Value Fund составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.83%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.266
-30.83%12 авг. 2021 г.28730 сент. 2022 г.
-17.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.109
-14.41%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110
-9.59%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10320 авг. 2018 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG River Road Focused Absolute Value Fund составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.07%
2.51%
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund)
Benchmark (^GSPC)