PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFAVX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFAVX с BIGTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 10.56%/yr for BIGTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности AFAVX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 6.48% против 10.56% соответственно.

AFAVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-10.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
6.48%

BIGTX

1 день
0.43%
1 месяц
4.73%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.63%
1 год
37.02%
3 года*
21.24%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFAVX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-6.96%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%
BIGTX
The Texas Fund		26.00%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between AFAVX and BIGTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AFAVX and BIGTX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с ARSMXAFAVX с ARDEXAFAVX с STRGXAFAVX с GABVXAFAVX с ARSVXAFAVX с BRWIXAFAVX с DNLDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

AFAVX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFAVX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFAVXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.65

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.57

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.55

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

16.64

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFAVX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFAVX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFAVX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFAVXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.65

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AFAVX и BIGTX

Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFAVXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-77.89%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-8.07%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-77.89%

+55.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-77.89%

+47.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-77.89%

+37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-64.98%

+44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-17.19%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

2.20%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AFAVX и BIGTX

Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 3.73%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFAVXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.06%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

10.19%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.86%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

126.63%

-107.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

90.61%

-71.37%

Сравнение комиссий AFAVX и BIGTX

AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFAVX и BIGTX

AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%
BIGTX
The Texas Fund		5.86%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFAVX and BIGTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGTX has higher volatility (4.06%) compared to AFAVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFAVX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор