PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFAVX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFAVX с MEQFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.

Доходность

Сравнение доходности AFAVX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MEQFX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 6.48% против 10.59% соответственно.

AFAVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-10.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
6.48%

MEQFX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-13.33%
1 год
-8.45%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFAVX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-6.96%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-4.02%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%

Correlation

The correlation between AFAVX and MEQFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between AFAVX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с ARDEXAFAVX с ARSMXAFAVX с STRGXAFAVX с GABVXAFAVX с ARSVXAFAVX с BIGTXAFAVX с BRWIX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX

Доходность на риск

AFAVX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFAVX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFAVXMEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-0.56

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.50

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.98

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFAVX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFAVX на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEQFX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFAVX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFAVXMEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AFAVX и MEQFX

Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и MEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFAVXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-55.38%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-17.43%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-17.43%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-19.48%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-28.69%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-15.32%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-12.18%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

8.90%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AFAVX и MEQFX

AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеют волатильность 3.73% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFAVXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.59%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

14.83%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.80%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.48%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.59%

-0.35%

Сравнение комиссий AFAVX и MEQFX

AFAVX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFAVX и MEQFX

Ни AFAVX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%0.00%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

AFAVX and MEQFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFAVX has higher volatility (3.73%) compared to MEQFX (3.59%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs MEQFX's -55.38%.

MEQFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFAVX и MEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор