Сравнение AFAVX с MEQFX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.71%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у MEQFX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 6.71% против 10.59% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -4.37%
- С начала года
- -2.98%
- 1 год
- -8.97%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 6.71%
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам AFAVX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -2.98% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between AFAVX and MEQFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between AFAVX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
AFAVX
MEQFX
Сравнение AFAVX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.75 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и MEQFX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -55.38% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.43% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -17.43% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -19.48% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -28.69% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -13.21% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -12.19% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 10.04% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и MEQFX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.25% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.57% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.15% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.55% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.59% | -0.40% |
Сравнение комиссий AFAVX и MEQFX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и MEQFX
Ни AFAVX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and MEQFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.68%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs MEQFX's -55.38%.
MEQFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор