PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFAVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFAVX с ARSMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.87%/yr vs 10.10%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности AFAVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFAVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.10% соответственно.

AFAVX

1 день
1.73%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
-2.12%
С начала года
-1.30%
1 год
-7.85%
3 года*
7.12%
5 лет*
0.89%
10 лет*
6.87%

ARSMX

1 день
1.95%
1 месяц
7.84%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.76%
1 год
6.73%
3 года*
9.69%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFAVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-1.30%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		9.76%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between AFAVX and ARSMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between AFAVX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с WAMFXAFAVX с MEQFXAFAVX с FSMDXAFAVX с PFSLXAFAVX с YACKXAFAVX с BIGTXAFAVX с ARDEX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с DHSIXARSMX с VESMXARSMX с JMCRXARSMX с SSCVX

Доходность на риск

AFAVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFAVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFAVXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.53

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.84

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.73

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.69

-2.34

AFAVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFAVX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFAVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFAVX и ARSMX

Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFAVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-51.75%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-10.37%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-19.34%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-19.34%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-42.96%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

0.00%

-16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-8.08%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

4.48%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AFAVX и ARSMX

AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFAVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.04%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.15%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

14.38%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.75%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.50%

-0.30%

Сравнение комиссий AFAVX и ARSMX

AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFAVX и ARSMX

Ни AFAVX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Часто задаваемые вопросы

AFAVX and ARSMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFAVX has higher volatility (4.95%) compared to ARSMX (4.04%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs ARSMX's -51.75%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFAVX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор