PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFAVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFAVX с ARSMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 9.27%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности AFAVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.27% соответственно.

AFAVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-10.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
6.48%

ARSMX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-4.40%
1 год
2.24%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.76%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFAVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-6.96%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.42%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between AFAVX and ARSMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between AFAVX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с ARDEXAFAVX с STRGXAFAVX с BRWIXAFAVX с DNLDXAFAVX с DSMFXAFAVX с ARSVXAFAVX с BIGTX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX

Доходность на риск

AFAVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFAVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFAVXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.13

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.28

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.18

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.41

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFAVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFAVX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFAVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFAVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AFAVX и ARSMX

Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFAVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-51.75%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-10.37%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-19.34%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-19.34%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-42.96%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-7.11%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.11%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

4.39%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AFAVX и ARSMX

AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFAVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.95%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

10.23%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.36%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.79%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.57%

-0.33%

Сравнение комиссий AFAVX и ARSMX

AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFAVX и ARSMX

Ни AFAVX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Часто задаваемые вопросы

AFAVX and ARSMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFAVX has higher volatility (3.73%) compared to ARSMX (2.95%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs ARSMX's -51.75%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFAVX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор