Сравнение AFAVX с PFSLX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 7.48%/yr vs 18.42%/yr for PFSLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 48.77%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 7.48% против 18.42% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
PFSLX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 48.77%
- 6 месяцев
- 45.47%
- 1 год
- 79.61%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам AFAVX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 48.77% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Correlation
The correlation between AFAVX and PFSLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and PFSLX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
AFAVX
PFSLX
Сравнение AFAVX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.60 | -8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 29.09 | -29.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и PFSLX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -91.83% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.91% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -91.83% | +69.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -91.83% | +61.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -91.83% | +51.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -82.00% | +63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -13.93% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 2.84% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и PFSLX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 4.33%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 11.27% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 21.24% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 26.34% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 146.12% | -127.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 104.46% | -85.25% |
Сравнение комиссий AFAVX и PFSLX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и PFSLX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.09% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and PFSLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (11.27%) compared to AFAVX (4.33%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор