Сравнение AFAVX с FZFLX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.71%/yr vs 13.44%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 6.71% против 13.44% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -4.37%
- С начала года
- -2.98%
- 1 год
- -8.97%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 6.71%
FZFLX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам AFAVX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -2.98% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between AFAVX and FZFLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and FZFLX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
AFAVX
FZFLX
Сравнение AFAVX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.71 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 14.15 | -14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и FZFLX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -42.03% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.68% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -22.29% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.77% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -42.03% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -6.00% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -5.71% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 2.79% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и FZFLX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.89% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 19.29% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 22.38% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.41% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.18% | -1.99% |
Сравнение комиссий AFAVX и FZFLX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и FZFLX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 44.62% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and FZFLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (6.89%) compared to AFAVX (4.68%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs FZFLX's -42.03%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор