Сравнение AFAVX с FZFLX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 14.08%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.08% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 6.48%
FZFLX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 50.24%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам AFAVX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -6.96% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.15% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between AFAVX and FZFLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between AFAVX and FZFLX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
AFAVX
FZFLX
Сравнение AFAVX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFAVX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.73 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 19.97 | -21.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFAVX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.43 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и FZFLX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -42.03% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -10.68% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -22.29% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.77% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -42.03% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | 0.00% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -5.74% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 2.52% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и FZFLX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 7.17% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 17.68% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 20.81% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.11% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.10% | -1.86% |
Сравнение комиссий AFAVX и FZFLX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и FZFLX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 43.06% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and FZFLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.17%) compared to AFAVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs FZFLX's -42.03%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор