PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AETH и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AETH с VOO

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AETH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AETH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.17

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

AETH:

0.21

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AETH:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.18

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.31

VOO:

2.13

Индекс Язвы

AETH:

27.69%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

AETH:

59.12%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AETH:

-18.51%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%.

AETH

С начала года

5.24%

1 месяц

42.53%

6 месяцев

6.56%

1 год

-10.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-2.10%

1 год

11.60%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AETH и VOO

AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и VOO

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		13.99%14.73%6.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AETH и VOO

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и VOO

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...