Сравнение AETH с VOO
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AETH is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 28.62% for VOO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности AETH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам AETH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 11.70% |
Correlation
The correlation between AETH and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. VOO — Ранг доходности на риск
AETH
VOO
Сравнение AETH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.23 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 15.03 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.44 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и VOO
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -33.99% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -8.90% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -0.32% | -43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -3.69% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 1.91% | +29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и VOO
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.78% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 8.90% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 11.80% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 16.81% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 18.00% | +36.64% |
Сравнение комиссий AETH и VOO
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и VOO
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (4.02%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs -16.19% for AETH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.02% for VOO.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Bitwise and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор