Сравнение AETH с AAAU
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. AETH is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, AETH returned -14.41% vs 19.69% for AAAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности AETH и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -7.64%.
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -7.64% | 64.06% | 26.91% | 11.61% |
Correlation
The correlation between AETH and AAAU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. AAAU — Ранг доходности на риск
AETH
AAAU
Сравнение AETH c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.76 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.15 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и AAAU
Максимальная просадка AETH за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -26.14% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -26.14% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.85% | -26.14% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.09% | -6.29% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.47% | 9.19% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и AAAU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.43%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.57% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 24.35% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 27.48% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 18.13% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.27% | 17.19% | +37.08% |
Сравнение комиссий AETH и AAAU
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и AAAU
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and AAAU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.57%) compared to AETH (6.43%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -48.85% vs AAAU's -26.14%.
On 1-year performance, AAAU leads with 19.69% vs -14.41% for AETH. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 19.69% return vs -14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for AAAU.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while AAAU is Gold. They also come from different issuers: Bitwise and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор