Сравнение AETH с AAAU
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. AETH is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 32.55% for AAAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности AETH и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.78% |
Correlation
The correlation between AETH and AAAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. AAAU — Ранг доходности на риск
AETH
AAAU
Сравнение AETH c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.71 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.21 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.24 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.09 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и AAAU
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -21.63% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -19.13% | -24.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -16.97% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -6.19% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 7.76% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и AAAU
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.51% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 22.94% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 26.33% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 17.83% | +36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 16.99% | +37.65% |
Сравнение комиссий AETH и AAAU
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и AAAU
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and AAAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.51%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs AAAU's -21.63%.
On 1-year performance, AAAU leads with 32.55% vs -16.19% for AETH. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 32.55% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for AAAU.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while AAAU is Gold. They also come from different issuers: Bitwise and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор