Сравнение AETH с AAAU
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. AETH is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 18.63% for AAAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AETH charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности AETH и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -7.83%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -7.83% | 64.06% | 26.91% | 11.61% |
Correlation
The correlation between AETH and AAAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. AAAU — Ранг доходности на риск
AETH
AAAU
Сравнение AETH c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.71 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.70 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и AAAU
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -26.29% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -26.29% | -24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -26.29% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -6.43% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 10.99% | +23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и AAAU
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.54% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 23.97% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 27.72% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 18.25% | +35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 17.22% | +36.68% |
Сравнение комиссий AETH и AAAU
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и AAAU
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and AAAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AETH has higher volatility (10.54%) compared to AAAU (6.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs AAAU's -26.29%.
On 1-year performance, AAAU leads with 18.63% vs -32.05% for AETH. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 18.63% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for AAAU.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while AAAU is Gold. They also come from different issuers: Bitwise and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор