Сравнение AETH с ETH-USD
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, AETH returned -12.85% vs -34.03% for ETH-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам AETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.78% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 37.20% |
Correlation
The correlation between AETH and ETH-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between AETH and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AETH
ETH-USD
Сравнение AETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.51 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.89 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETH-USD
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -94.01% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -67.02% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | -67.02% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -50.88% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 44.01% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETH-USD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 3.93%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 14.30% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 46.06% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 56.49% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 59.61% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 78.01% | -23.41% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETH-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to AETH (3.93%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs ETH-USD's -94.01%.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор