PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AETH с ETH-USD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Ethereum (ETH-USD).

AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или ETH-USD.

Корреляция

Корреляция между AETH и ETH-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AETH и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.50%
7.77%
AETH
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.42

ETH-USD:

-0.58

Коэф-т Сортино

AETH:

-0.27

ETH-USD:

-0.54

Коэф-т Омега

AETH:

0.96

ETH-USD:

0.95

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.50

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.89

ETH-USD:

-1.42

Индекс Язвы

AETH:

26.80%

ETH-USD:

29.69%

Дневная вол-ть

AETH:

56.97%

ETH-USD:

59.31%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

AETH:

-42.58%

ETH-USD:

-62.74%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность -25.84%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.20%.

AETH

С начала года

-25.84%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.79%

1 год

-23.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-46.20%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-30.11%

1 год

-45.05%

5 лет

52.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AETH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AETH: -0.20
ETH-USD: -0.59
Коэффициент Сортино AETH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AETH: 0.06
ETH-USD: -0.57
Коэффициент Омега AETH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AETH: 1.01
ETH-USD: 0.94
Коэффициент Кальмара AETH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AETH: 0.01
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина AETH, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AETH: -0.44
ETH-USD: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETH-USD равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.59
AETH
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок AETH и ETH-USD

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.58%
-55.91%
AETH
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и ETH-USD

Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 3.34%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.34%
26.78%
AETH
ETH-USD