Сравнение AETH с ETH-USD
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -44.74% for ETH-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.17%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
Сравнение доходности по годам AETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
ETH-USD Ethereum | -37.17% | -10.91% | 46.00% | 31.60% |
Correlation
The correlation between AETH and ETH-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between AETH and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AETH
ETH-USD
Сравнение AETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.02 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETH-USD
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -94.01% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -67.60% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -61.42% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -51.00% | +25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 36.81% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETH-USD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 13.74% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 46.65% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 55.38% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 58.72% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 76.80% | -22.90% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETH-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.74%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор