Сравнение AETH с ETH-USD
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, AETH returned -15.85% vs -35.44% for ETH-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -19.01%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам AETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 31.60% |
Correlation
The correlation between AETH and ETH-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between AETH and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
AETH
ETH-USD
Сравнение AETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.52 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.87 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и ETH-USD
Максимальная просадка AETH за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -94.01% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.59% | -67.66% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -67.66% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -50.93% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 41.50% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и ETH-USD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.49%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 18.39% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 46.39% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 55.72% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 59.09% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 77.04% | -22.80% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and ETH-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -49.59% vs ETH-USD's -94.01%.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор