PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с BRRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AETH с BRRR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR).

AETH и BRRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или BRRR.

Корреляция

Корреляция между AETH и BRRR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AETH и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.46%
103.09%
AETH
BRRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.45

BRRR:

0.80

Коэф-т Сортино

AETH:

-0.34

BRRR:

1.43

Коэф-т Омега

AETH:

0.95

BRRR:

1.17

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.54

BRRR:

1.53

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.96

BRRR:

3.37

Индекс Язвы

AETH:

26.69%

BRRR:

12.77%

Дневная вол-ть

AETH:

56.87%

BRRR:

54.00%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

BRRR:

-28.13%

Текущая просадка

AETH:

-42.40%

BRRR:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у BRRR с доходностью 2.04%.

AETH

С начала года

-25.61%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-23.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRRR

С начала года

2.04%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

42.73%

1 год

49.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AETH и BRRR

AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.

AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF
График комиссии AETH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AETH: 0.90%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRRR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и BRRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AETH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AETH: -0.45
BRRR: 0.80
Коэффициент Сортино AETH, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AETH: -0.34
BRRR: 1.43
Коэффициент Омега AETH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AETH: 0.95
BRRR: 1.17
Коэффициент Кальмара AETH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AETH: -0.54
BRRR: 1.53
Коэффициент Мартина AETH, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AETH: -0.96
BRRR: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа BRRR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.45
0.80
AETH
BRRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и BRRR

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		19.80%14.73%6.64%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AETH и BRRR

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки BRRR в -28.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BRRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.40%
-10.69%
AETH
BRRR

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и BRRR

Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 7.68%, в то время как у Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
16.26%
AETH
BRRR