PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AETH с BRRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AETH и BRRR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AETH с BRRR

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR).

AETH и BRRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AETH или BRRR.

Доходность

Сравнение доходности AETH и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AETH:

-0.17

BRRR:

1.18

Коэф-т Сортино

AETH:

0.21

BRRR:

1.71

Коэф-т Омега

AETH:

1.03

BRRR:

1.20

Коэф-т Кальмара

AETH:

-0.18

BRRR:

2.01

Коэф-т Мартина

AETH:

-0.31

BRRR:

4.40

Индекс Язвы

AETH:

27.69%

BRRR:

12.86%

Дневная вол-ть

AETH:

59.12%

BRRR:

52.68%

Макс. просадка

AETH:

-47.78%

BRRR:

-28.13%

Текущая просадка

AETH:

-18.51%

BRRR:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, AETH показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у BRRR с доходностью 16.33%.

AETH

С начала года

5.24%

1 месяц

42.53%

6 месяцев

6.56%

1 год

-10.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRRR

С начала года

16.33%

1 месяц

16.20%

6 месяцев

9.58%

1 год

61.61%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Valkyrie Bitcoin ETF

Сравнение комиссий AETH и BRRR

AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.

AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AETH и BRRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AETH
Ранг риск-скорректированной доходности AETH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AETH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AETH c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AETH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BRRR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AETH и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AETH и BRRR

Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		13.99%14.73%6.64%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AETH и BRRR

Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки BRRR в -28.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BRRR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AETH и BRRR

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что AETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...