Сравнение AETH с BMNR
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, AETH returned -14.41% vs 217.29% for BMNR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -17.82%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -48.36%.
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -52.23%
- 1 год
- 217.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -7.13% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -48.36% | 274.59% |
Correlation
The correlation between AETH and BMNR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BMNR — Ранг доходности на риск
AETH
BMNR
Сравнение AETH c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.44 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.92 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BMNR
Максимальная просадка AETH за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки BMNR в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -89.61% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -89.61% | +40.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.85% | -89.61% | +40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.09% | -71.30% | +46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.47% | 74.78% | -42.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BMNR
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.43%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 22.24% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 59.04% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 717.39% | -673.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 701.40% | -647.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.27% | 701.40% | -647.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BMNR
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BMNR в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.07% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BMNR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.24%) compared to AETH (6.43%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -48.85% vs BMNR's -89.61%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор