Сравнение AETH с FETH
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. AETH is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, AETH returned -14.41% vs -35.26% for FETH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AETH charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности AETH и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -17.82%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.74%.
AETH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -17.82% | -0.11% | -6.99% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between AETH and FETH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between AETH and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. FETH — Ранг доходности на риск
AETH
FETH
Сравнение AETH c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.52 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.87 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и FETH
Максимальная просадка AETH за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -67.57% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -67.57% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.85% | -67.42% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.09% | -33.76% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.47% | 40.71% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и FETH
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 19.96% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 46.42% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 69.19% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 72.39% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.27% | 72.39% | -18.12% |
Сравнение комиссий AETH и FETH
AETH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и FETH
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.93% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and FETH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to AETH (6.43%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -48.85% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, AETH leads with -14.41% vs -35.26% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -14.41% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for FETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.25% for FETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор