Сравнение AETH с MSTZ
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AETH и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 40.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between AETH and MSTZ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AETH
MSTZ
Сравнение AETH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.55 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.84 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и MSTZ
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -99.38% | +48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -84.89% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -97.53% | +50.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -94.55% | +68.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 43.95% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и MSTZ
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 55.03% | -44.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 134.45% | -108.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 148.58% | -105.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 170.73% | -116.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 170.73% | -116.83% |
Сравнение комиссий AETH и MSTZ
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и MSTZ
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and MSTZ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -32.05% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for MSTZ.
AETH is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор