PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds, while WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. AESR is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.19%/yr vs 18.11%/yr for WLDR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AESR charges 1.46%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности AESR и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

AESR

1 день
-0.39%
1 месяц
6.52%
С начала года
20.51%
6 месяцев
20.39%
1 год
38.87%
3 года*
26.76%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.51%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%0.51%

Correlation

The correlation between AESR and WLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.74

The correlation between AESR and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и WLDR

Секторы
AESR
WLDR

Технологии

33.8%
29.9%

Коммуникационные услуги

26.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.2%

Промышленность

10.6%
8.6%

Финансовые услуги

7.0%
13.4%

Сырьевые материалы

2.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
9.1%

Энергетика

2.1%
4.7%

Здравоохранение

2.0%
9.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Технологии

AESR
33.8%
WLDR
29.9%

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
WLDR
10.9%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
WLDR
6.2%

Промышленность

AESR
10.6%
WLDR
8.6%

Финансовые услуги

AESR
7.0%
WLDR
13.4%

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
WLDR
3.5%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
WLDR
9.1%

Энергетика

AESR
2.1%
WLDR
4.7%

Здравоохранение

AESR
2.0%
WLDR
9.1%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
WLDR
2.7%

Недвижимость

AESR
0.3%
WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

AESR vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.77

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
5.01

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

6.37

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

25.78

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.77

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AESR и WLDR

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-44.69%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.86%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-20.30%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-23.77%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.37%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.63%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.19%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и WLDR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеют волатильность 5.54% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.10%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.99%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.22%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.94%

-0.50%

Сравнение комиссий AESR и WLDR

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и WLDR

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.10%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

AESR and WLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (5.54%) compared to WLDR (5.52%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 15.19% for AESR. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.10%, compared with 7.04% for WLDR.

AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while WLDR is Global Equities. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор