PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AESR с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с SPYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. AESR is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 13.61%/yr vs 14.03%/yr for SPYG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. AESR charges 1.46%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности AESR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 14.87%.

AESR

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
16.25%
С начала года
18.15%
1 год
28.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
Всё время*
16.06%

SPYG

1 день
-0.21%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.87%
1 год
25.55%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.77%
Всё время*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
$730.11K$656.06K$1.88M

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$396.67M$305.79M$315.86M

Сравнение доходности по годам AESR и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.15%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		14.87%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%1.50%

Correlation

The correlation between AESR and SPYG is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between AESR and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и SPYG

Секторы
AESR
SPYG

Технологии

41.7%
52.3%

Коммуникационные услуги

23.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.6%

Промышленность

9.1%
6.4%

Финансовые услуги

6.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.0%

Здравоохранение

2.0%
6.2%

Энергетика

1.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Технологии

AESR
41.7%
SPYG
52.3%

Коммуникационные услуги

AESR
23.1%
SPYG
15.6%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.2%
SPYG
8.6%

Промышленность

AESR
9.1%
SPYG
6.4%

Финансовые услуги

AESR
6.5%
SPYG
8.7%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
SPYG
1.0%

Здравоохранение

AESR
2.0%
SPYG
6.2%

Энергетика

AESR
1.3%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

AESR
1.1%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
SPYG
0.4%

Недвижимость

AESR
0.3%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

AESR vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AESR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.41

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.01

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.86

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

6.77

+3.09

AESR vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и SPYG

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-67.63%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.76%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-22.14%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.67%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.21%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-24.19%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.78%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и SPYG

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 6.41% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

15.03%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.25%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

21.56%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

20.82%

-0.15%

Сравнение комиссий AESR и SPYG

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и SPYG

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.48%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

AESR and SPYG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.59%) compared to AESR (6.41%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.03% vs 13.61% for AESR. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.03% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.47% for SPYG.

AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Regents Park and State Street. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.04% for SPYG.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор