Сравнение AESI с BOIL
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 3 years, AESI returned 4.38%/yr vs -66.48%/yr for BOIL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AESI и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 74.20%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.
AESI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- 74.20%
- 6 месяцев
- 67.79%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам AESI и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 74.20% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -76.06% |
Correlation
The correlation between AESI and BOIL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. BOIL — Ранг доходности на риск
AESI
BOIL
Сравнение AESI c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESI | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.98 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.36 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESI и BOIL
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -100.00% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.68% | -77.43% | +34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -96.86% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -100.00% | +69.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -93.59% | +68.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 56.83% | -36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и BOIL
Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 16.90%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 23.63% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 104.46% | -64.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.53% | 113.44% | -53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 118.97% | -70.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 101.84% | -53.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и BOIL
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.52% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESI and BOIL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to AESI (16.90%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs BOIL's -100.00%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор