PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AESI с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESI с BOIL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AESI или BOIL.

Корреляция

Корреляция между AESI и BOIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AESI и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.14%
-88.08%
AESI
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESI:

-0.89

BOIL:

-0.14

Коэф-т Сортино

AESI:

-1.22

BOIL:

0.57

Коэф-т Омега

AESI:

0.84

BOIL:

1.06

Коэф-т Кальмара

AESI:

-0.86

BOIL:

-0.15

Коэф-т Мартина

AESI:

-2.18

BOIL:

-0.30

Индекс Язвы

AESI:

20.31%

BOIL:

49.46%

Дневная вол-ть

AESI:

49.03%

BOIL:

107.86%

Макс. просадка

AESI:

-51.68%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

AESI:

-50.47%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 15.75%.

AESI

С начала года

-44.13%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-39.84%

1 год

-43.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

15.75%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

74.67%

1 год

-15.15%

5 лет

-57.72%

10 лет

-56.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESI и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг риск-скорректированной доходности AESI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESI c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
-0.14
AESI
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и BOIL

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		7.18%3.56%2.61%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AESI и BOIL

Максимальная просадка AESI за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.47%
-88.82%
AESI
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и BOIL

Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 22.86%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.86%
31.80%
AESI
BOIL