Сравнение AESI с BOIL
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 3 years, AESI returned 5.74%/yr vs -60.61%/yr for BOIL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AESI и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 90.13%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.
AESI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам AESI и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 90.13% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -73.76% |
Correlation
The correlation between AESI and BOIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. BOIL — Ранг доходности на риск
AESI
BOIL
Сравнение AESI c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESI | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.92 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.26 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.66 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.61 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AESI и BOIL
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -100.00% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -80.85% | +37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -96.86% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -100.00% | +75.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -93.59% | +68.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 59.20% | -38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и BOIL
Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 16.46%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 23.95% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 107.61% | -67.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.02% | 113.64% | -54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.35% | 118.89% | -70.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.35% | 101.81% | -53.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и BOIL
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESI and BOIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to AESI (16.46%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs BOIL's -100.00%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор