Сравнение AESI с BOIL
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 3 years, AESI returned -16.87%/yr vs -68.15%/yr for BOIL. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AESI и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%.
AESI
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -22.79%
- 6 месяцев
- -10.03%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- -13.32%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.98%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.90M | $43.99M | $49.05M | |
| $89.83M | $99.82M | $103.14M |
Сравнение доходности по годам AESI и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 13.27% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -76.06% |
Correlation
The correlation between AESI and BOIL is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. BOIL — Ранг доходности на риск
AESI
BOIL
Сравнение AESI c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESI | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.39 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESI и BOIL
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -100.00% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.46% | -78.00% | +29.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -97.52% | +31.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.10% | -100.00% | +44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -93.64% | +67.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 51.38% | -33.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и BOIL
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 19.05% и 19.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 19.32% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 54.63% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 110.30% | -48.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 118.96% | -69.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 101.63% | -52.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и BOIL
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 2.34% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESI and BOIL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to AESI (19.05%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs BOIL's -100.00%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор