PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESI с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESI с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AESI и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESI и BOIL

2026 (YTD)202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		29.51%-55.28%34.96%5.56%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-73.76%

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%.

AESI

1 день
-7.01%
1 месяц
22.49%
С начала года
29.51%
6 месяцев
7.49%
1 год
-29.88%
3 года*
-6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Energy Solutions Inc

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с AESI:
AESI с NGAS.LAESI с FSLRAESI с SPYAESI с SMHAESI с XLEAESI с NRG
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

AESI vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг доходности на риск AESI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESI c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESIBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.67

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

-0.97

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-1.00

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-1.35

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESI vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESIBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.61

+0.49

Корреляция

Корреляция между AESI и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и BOIL

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		4.10%7.96%4.33%4.07%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AESI и BOIL

Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

AESIBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-100.00%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-82.08%

+27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.66%

-100.00%

+51.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-93.51%

+68.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.56%

60.88%

-26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и BOIL

Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 21.35%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESIBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

29.37%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.40%

109.37%

-60.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.66%

120.58%

-57.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

118.63%

-70.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

101.93%

-54.18%