Сравнение AES с HE
AES (The AES Corporation) and HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AES returned 5.79%/yr vs -6.07%/yr for HE. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AES и HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у HE с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции AES превзошли акции HE по среднегодовой доходности: 5.79% против -6.07% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -4.38%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 6.31%
HE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.18%
- 6 месяцев
- -23.56%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- -29.66%
- 5 лет*
- -20.61%
- 10 лет*
- -6.07%
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.00M | $116.48M | $128.24M | |
| $19.26M | $20.83M | $24.48M |
Сравнение доходности по годам AES и HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 6.26% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 2.36% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
Correlation
The correlation between AES and HE is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between AES and HE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AES:
$10.48B
HE:
$2.17B
AES:
$3.49
HE:
$0.75
AES:
4.21
HE:
16.80
AES:
0.60
HE:
0.70
AES:
$13.05B
HE:
$3.09B
AES:
$1.96B
HE:
$172.90M
AES:
$3.02B
HE:
$475.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. HE — Ранг доходности на риск
AES
HE
Сравнение AES c HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AES | HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.52 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.02 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AES и HE
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки HE в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AES | HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -83.34% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -26.29% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.33% | -78.76% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -81.39% | +17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -83.34% | +19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.58% | -72.90% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -14.43% | -42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 13.41% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и HE
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 0.94%, в то время как у Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AES | HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 6.13% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.36% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.38% | 32.17% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 53.49% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 41.75% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и HE
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как HE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.79% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Hawaiian Electric Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и HE
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AES and HE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HE has higher volatility (6.13%) compared to AES (0.94%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs HE's -83.34%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AES и HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор