PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с ARTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPGX и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-0.53%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.85% соответственно.

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%

ARTKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
15.56%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с AMRMX
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с SSHQXARTKX с FPBFXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Сравнение комиссий AEPGX и ARTKX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Доходность на риск

AEPGX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.56

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

4.80

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTKX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между AEPGX и ARTKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и ARTKX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности ARTKX в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
ARTKX
Artisan International Value Fund		6.95%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и ARTKX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, примерно равная максимальной просадке ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPGXARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-51.90%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.96%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-24.95%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.11%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.23%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-6.76%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.86%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и ARTKX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPGXARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.24%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.92%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.56%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.83%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.11%

+0.71%