Сравнение AEM с GDMN
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, AEM returned 50.92%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -23.27%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | 8.58% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between AEM and GDMN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between AEM and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
AEM
GDMN
Сравнение AEM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 3.15 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и GDMN
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -52.82% | -37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -48.76% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -48.76% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -43.39% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -19.02% | -27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 18.01% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GDMN
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.31%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 21.98% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 54.30% | -18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | 63.44% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 48.07% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 48.07% | -10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GDMN
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEM and GDMN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs GDMN's -52.82%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор