Сравнение AEHR с INTW
AEHR (Aehr Test Systems) is a stock, while INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, AEHR returned 469.69% vs 833.60% for INTW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEHR показывает доходность 317.04%, а INTW немного выше – 332.72%.
AEHR
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -19.68%
- 6 месяцев
- 217.38%
- С начала года
- 317.04%
- 1 год
- 469.69%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 90.01%
- 10 лет*
- 47.06%
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEHR и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 317.04% | 97.36% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
Correlation
The correlation between AEHR and INTW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEHR vs. INTW — Ранг доходности на риск
AEHR
INTW
Сравнение AEHR c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEHR | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 15.18 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.20 | 36.20 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEHR и INTW
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEHR | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -60.58% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -55.46% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.77% | -55.46% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.42% | -29.73% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 23.21% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и INTW
Текущая волатильность для Aehr Test Systems (AEHR) составляет 40.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что AEHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEHR | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.76% | 52.06% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.30% | 123.38% | -29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.21% | 154.09% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.63% | 149.56% | -38.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.62% | 149.56% | -54.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и INTW
Ни AEHR, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AEHR and INTW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to AEHR (40.76%). In terms of maximum drawdown, AEHR dropped -97.98% vs INTW's -60.58%.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 3.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEHR и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор