Сравнение AEF с GSG
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, AEF returned 13.13%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEF и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEF показывает доходность 44.40%, а GSG немного ниже – 42.58%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 13.13% против 7.69% соответственно.
AEF
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 44.40%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.13%
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам AEF и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEF Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 44.40% | 50.22% | 9.43% | 7.13% | -29.63% | 3.31% | 11.62% | 22.83% | -16.06% | 57.92% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between AEF and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between AEF and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEF vs. GSG — Ранг доходности на риск
AEF
GSG
Сравнение AEF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 5.47 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 14.39 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 2.26 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AEF и GSG
Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -89.62% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -9.46% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | -14.94% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.20% | -29.12% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.20% | -57.64% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -56.95% | +54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -63.71% | +39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.59% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEF и GSG
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.65% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 20.42% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 22.95% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.61% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.03% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEF и GSG
Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEF Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 7.22% | 9.29% | 7.51% | 7.63% | 8.54% | 6.73% | 3.37% | 2.23% | 20.97% | 5.19% | 7.05% | 12.19% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AEF and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEF has higher volatility (9.07%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, AEF dropped -63.87% vs GSG's -89.62%.
AEF currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEF и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор