Сравнение AEF с ADGAX

С начала года, AEF показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у ADGAX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции AEF уступали акциям ADGAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа ADGAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и ADGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AEF и ADGAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности ADGAX в 16.85%

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки ADGAX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и ADGAX.

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с AB Core Opportunities Fund (ADGAX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.