PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEF с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AEF и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEF показывает доходность 44.40%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.13% против 3.62% соответственно.


AEF

1 день
-2.38%
1 месяц
6.04%
С начала года
44.40%
6 месяцев
52.45%
1 год
100.60%
3 года*
34.80%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.13%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEF и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
44.40%50.22%9.43%7.13%-29.63%3.31%11.62%22.83%-16.06%57.92%
T
AT&T Inc.
-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AEF and T is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.22

The correlation between AEF and T shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AEF:

$2.74

T:

$3.04

Коэффициент P/E

AEF:

3.58

T:

7.73

Коэффициент PEG

AEF:

0.04

T:

0.32

Коэффициент P/S

AEF:

21.94

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

AEF:

$18.84M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEF:

-$3.11M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

AEF:

$119.89M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

AEF vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEF
Ранг доходности на риск AEF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEF c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.92

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

-0.59

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

-1.20

+21.25

AEF vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

-0.56

+4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AEF и T

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-64.15%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-20.60%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-20.60%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-32.01%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.20%

-42.35%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-18.23%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.05%

-15.72%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

10.08%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и T

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.96%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

17.27%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

21.86%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

23.92%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.69%

-2.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и T

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
7.22%9.29%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.97%5.19%7.05%12.19%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEF и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
16.17M
33.47B
(AEF) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AEF and T have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEF has higher volatility (9.07%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, AEF dropped -63.87% vs T's -64.15%.

AEF currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEF и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор