Сравнение AEF с T
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AEF operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AEF returned 13.13%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEF и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEF показывает доходность 44.40%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.13% против 3.62% соответственно.
AEF
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 44.40%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.13%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам AEF и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEF Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 44.40% | 50.22% | 9.43% | 7.13% | -29.63% | 3.31% | 11.62% | 22.83% | -16.06% | 57.92% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AEF and T is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between AEF and T shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEF:
$2.74
T:
$3.04
AEF:
3.58
T:
7.73
AEF:
0.04
T:
0.32
AEF:
21.94
T:
1.35
AEF:
$18.84M
T:
$125.65B
AEF:
-$3.11M
T:
$105.41B
AEF:
$119.89M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEF vs. T — Ранг доходности на риск
AEF
T
Сравнение AEF c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEF | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | -0.59 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | -1.20 | +21.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -0.56 | +4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AEF и T
Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -64.15% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -20.60% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | -20.60% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.20% | -32.01% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.20% | -42.35% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -18.23% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -15.72% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 10.08% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEF и T
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.96% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 17.27% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 21.86% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.92% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.69% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEF и T
Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEF Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 7.22% | 9.29% | 7.51% | 7.63% | 8.54% | 6.73% | 3.37% | 2.23% | 20.97% | 5.19% | 7.05% | 12.19% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEF и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEF and T have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEF has higher volatility (9.07%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, AEF dropped -63.87% vs T's -64.15%.
AEF currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEF и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор