PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEF с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AEF и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEF показывает доходность 39.82%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.01% против 2.50% соответственно.


AEF

1 день
-1.90%
1 месяц
1.69%
С начала года
39.82%
6 месяцев
45.06%
1 год
81.14%
3 года*
33.30%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.01%

T

1 день
-1.93%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-17.45%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.57%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEF и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
39.82%50.22%9.43%7.13%-29.63%3.31%11.62%22.83%-16.06%57.92%
T
AT&T Inc.
-7.94%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AEF and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.22

The correlation between AEF and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AEF:

$2.74

T:

$3.04

Коэффициент P/E

AEF:

3.39

T:

7.35

Коэффициент PEG

AEF:

0.04

T:

0.30

Коэффициент P/S

AEF:

20.76

T:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

AEF:

$18.84M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEF:

-$3.11M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

AEF:

$119.89M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

AEF vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEF
Ранг доходности на риск AEF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF: 9494
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEF c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.88

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.74

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

-1.56

+17.04

AEF vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEF и T

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-64.15%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-23.57%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-23.57%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-32.01%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.20%

-42.35%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-22.32%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-15.72%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

11.23%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и T

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

8.61%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

18.46%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

22.68%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

24.14%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

23.79%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и T

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности T в 4.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
8.49%9.29%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.97%5.19%7.05%12.19%
T
AT&T Inc.
4.96%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEF и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
16.17M
33.47B
(AEF) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AEF and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEF has higher volatility (13.00%) compared to T (8.61%). In terms of maximum drawdown, AEF dropped -63.87% vs T's -64.15%.

AEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEF и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор