PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEF с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AEF и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEF показывает доходность 31.70%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.41% против 2.02% соответственно.


AEF

1 день
-2.23%
1 месяц
-9.16%
6 месяцев
23.25%
С начала года
31.70%
1 год
64.00%
3 года*
29.10%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.41%

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEF и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
31.70%50.22%9.43%7.13%-29.63%3.31%11.62%22.83%-16.06%57.92%
T
AT&T Inc.
-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AEF and T is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.21

The correlation between AEF and T shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEF:

$355.67M

T:

$152.79B

EPS

AEF:

$2.84

T:

$3.05

Коэффициент P/E

AEF:

3.08

T:

7.20

Коэффициент PEG

AEF:

0.03

T:

0.30

Коэффициент P/S

AEF:

18.88

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

AEF:

$18.84M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEF:

-$3.11M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

AEF:

$119.89M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

AEF vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEF
Ранг доходности на риск AEF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF: 9292
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEF c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.51

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

-1.14

+12.82

AEF vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEF и T

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-64.15%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-28.89%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-28.89%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-32.01%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.20%

-42.35%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-22.66%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-15.74%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

12.80%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и T

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.04%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.49%

19.94%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

23.65%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

24.40%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

23.91%

-1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и T

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности T в 5.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
9.02%9.29%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.97%5.19%7.05%12.19%
T
AT&T Inc.
5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEF и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.17M
33.47B
(AEF) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AEF and T have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEF has higher volatility (10.57%) compared to T (10.04%). In terms of maximum drawdown, AEF dropped -63.87% vs T's -64.15%.

AEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEF и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор