Сравнение AEF с CUKX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L).
CUKX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AEF и CUKX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEF и CUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEF Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 10.17% | 50.22% | 9.43% | 7.13% | -29.63% | 3.31% | 11.62% | 22.83% | -16.06% | 57.92% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 4.40% | 35.27% | 7.48% | 13.40% | -6.25% | 16.41% | -8.56% | 21.93% | -14.20% | 23.16% |
Разные валюты инструментов
AEF торгуется в USD, в то время как CUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEF показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у CUKX.L с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции CUKX.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.64% соответственно.
AEF
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 68.17%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 10.31%
CUKX.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEF vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск
AEF
CUKX.L
Сравнение AEF c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEF | CUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.73 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 2.19 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.45 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 10.18 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEF | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.73 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AEF и CUKX.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEF и CUKX.L
Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEF Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | 9.47% | 9.29% | 7.51% | 7.63% | 8.54% | 6.73% | 3.37% | 2.23% | 20.97% | 5.19% | 7.05% | 12.19% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEF и CUKX.L
Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки CUKX.L в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и CUKX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEF | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -34.50% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -10.55% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.20% | -12.88% | -34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.20% | -34.50% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -4.40% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -4.40% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.36% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEF и CUKX.L
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEF | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 5.89% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 9.75% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 16.15% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.36% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 18.30% | +3.05% |