PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции AEDNX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.22% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDXAEDNX с BILPX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с BILPX

Сравнение комиссий AEDNX и ARBFX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

AEDNX
Water Island Event-Driven Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.51

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.89

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.45

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

16.96

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARBFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между AEDNX и ARBFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и ARBFX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и ARBFX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-38.01%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-1.82%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-7.64%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-11.90%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.38%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.37%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и ARBFX

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.65%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.48%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.48%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

3.66%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.42%

+0.72%