PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.68% против 9.31% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий ADX и VTMGX

ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ADX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.35

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.44

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

9.56

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.19

Корреляция

Корреляция между ADX и VTMGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и VTMGX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок ADX и VTMGX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-60.58%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.67%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-29.71%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-35.68%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-9.01%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-14.74%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.97%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и VTMGX

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.83%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.28%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.68%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.65%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.45%

+1.51%