Сравнение ADX с TY

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у TY с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции TY по среднегодовой доходности: 16.68% против 13.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Tri-Continental Corporation (TY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и TY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADX и TY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности TY в 12.25%

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки TY в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и TY.

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Tri-Continental Corporation (TY) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.