PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.68% против 8.72% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий ADX и TVRIX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ADX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.43

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.48

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

6.06

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.97

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между ADX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и TVRIX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADX и TVRIX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-39.36%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-8.45%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.87%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-39.36%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-9.20%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-6.10%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.06%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и TVRIX

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.44%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.84%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

12.61%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.46%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.80%

+0.16%