Сравнение ADX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ADX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.71% соответственно.
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и PROVX
ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ADX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ADX
PROVX
Сравнение ADX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.26 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.00 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.81 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ADX и PROVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и PROVX
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и PROVX
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -57.65% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.54% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -27.48% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -27.48% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -10.07% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -13.23% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.29% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и PROVX
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.20% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 8.81% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 14.60% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.59% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.12% | +1.84% |